多項(xiàng)選擇題就投資策略而言，總體上可分為（）兩大類。

A.主動管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動型投資策略
D.成長型投資策略


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1.多項(xiàng)選擇題在國債買入基差交易中，多頭需對期貨頭寸進(jìn)行調(diào)整的適用情形有（）。

A.國債價格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
B.國債價格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
C.國債價格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1
D.國債價格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于股指期貨在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置中的應(yīng)用的描述，正確的有（）。

A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實(shí)施階段，投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例，分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后，投資者可以逐步在股市與債券市場買人實(shí)際資產(chǎn)，并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段，資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應(yīng)的股票及債券頭寸后，期貨頭寸可以分別進(jìn)行平倉

3.多項(xiàng)選擇題假設(shè)股票的β值為βs=1．10，股指期貨（保證金率為12％）的β值為βƒ=1．05，下列組合風(fēng)險大于市場風(fēng)險的投資組合是（）。

A.90％的資金投資于股票，10％的資金做多股指期貨
B.50％的資金投資于股票，50％的資金做多股指期貨
C.90％的資金投資于股票，10％的資金做空股指期貨
D.50％的資金投資于股票，50％的資金做空股指期貨

4.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置通?？煞譃椋ǎ┤齻€層面。

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
C.動態(tài)資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置

5.單項(xiàng)選擇題1990年1月12日，第一個日經(jīng)225指數(shù)認(rèn)沽權(quán)證在（）掛牌，由高盛承銷，發(fā)行人為丹麥王國。

A.紐約證券交易所
B.美國證券交易所
C.東京證券交易所
D.泛歐證券交易所

6.單項(xiàng)選擇題使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（）。

A.國債期貨流動性強(qiáng)
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿

7.單項(xiàng)選擇題債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

A.（初始國債組合的修正久期+期貨有效久期）／2
B.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／（期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值）
C.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／初始國債組合的市場價值

8.單項(xiàng)選擇題基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會產(chǎn)生損失。

A.縮?。回?fù)
B.縮?。徽?br /> C.擴(kuò)大；正
D.擴(kuò)大；負(fù)

10.單項(xiàng)選擇題目前我國場外利率衍生品體系基本完備，形成了以（）為主的市場格局。

A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國債期貨