A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實(shí)施階段,投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例,分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后,投資者可以逐步在股市與債券市場買人實(shí)際資產(chǎn),并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段,資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應(yīng)的股票及債券頭寸后,期貨頭寸可以分別進(jìn)行平倉
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.90%的資金投資于股票,10%的資金做多股指期貨
B.50%的資金投資于股票,50%的資金做多股指期貨
C.90%的資金投資于股票,10%的資金做空股指期貨
D.50%的資金投資于股票,50%的資金做空股指期貨
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
C.動態(tài)資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置
A.紐約證券交易所
B.美國證券交易所
C.東京證券交易所
D.泛歐證券交易所
A.國債期貨流動性強(qiáng)
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿
A.(初始國債組合的修正久期+期貨有效久期)/2
B.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)/(期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值)
C.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)/期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)/初始國債組合的市場價值
A.縮??;負(fù)
B.縮??;正
C.擴(kuò)大;正
D.擴(kuò)大;負(fù)
A.B=(F·C.-P
B.B=(P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-(F·C.
A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國債期貨
A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話,期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話,備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略,主要目的是通過獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益
A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。