單項選擇題在收益率曲線斜率變動的情況中，（）表現(xiàn)為利率向下移動，長短期利差變寬。

A.牛平
B.牛陡
C.熊平
D.熊陡


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1.單項選擇題（）的大小決定了國債期貨與現(xiàn)券之間的套利機會。

A.基差
B.轉(zhuǎn)換因子
C.可交割券價格
D.最便宜可交割券

3.單項選擇題下列對利用股指期貨進行指數(shù)化投資的正確理解是（）。

A.股指期貨遠月貼水有利于提高收益率
B.與主要權(quán)重的股票組合相比，股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購買一籃子股票構(gòu)建組合
D.交易成本較直接購買股票更高

5.單項選擇題在指數(shù)化投資中，如果指數(shù)基金的收益超過證券指數(shù)本身收益，則稱為增強指數(shù)基金。下列合成增強型指數(shù)基金的合理策略是（）。

A.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?br /> B.持有股票并賣出股指期貨合約
C.買入股指期貨合約，同時剩余資金買人標的指數(shù)股票
D.買入股指期貨合約

6.單項選擇題美國某公司從德國進口價值為1000萬歐元的商品，2個月后以歐元支付貨款，當美元的即期匯率為1．0890，期貨價格為1．1020，那么該公司擔(dān)心（）。

A.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值

7.單項選擇題（）是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率，計算利息并進行利息交換的金融合約。

A.人民幣無本金交割遠期
B.人民幣利率互換
C.離岸人民幣期貨
D.人民幣RQFII貨幣市場ETF

8.單項選擇題（）在利用看漲期權(quán)的杠桿作用的同時，通過貨幣市場工具限制了風(fēng)險。

A.90／10策略
B.備兌看漲期權(quán)策略
C.保護性看跌期權(quán)策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>