您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.戰(zhàn)略性資產配置
B.靈活性資產配置
C.戰(zhàn)術性資產配置
D.市場條件約束下的資產配置
A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權
D.股指期貨期權
A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
A.創(chuàng)設者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者
A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產
D.使得資產還在TRS買方資產負債表中從而有助于保持與有關客戶的業(yè)務往來
A.信用違約互換
B.信用遠期
C.總收益互換
D.信用聯(lián)系票據
A.同一個等級下,隨著期限的增長,累計違約率通常是非下降的
B.同一個等級下,隨著期限的增長,累計違約率通常是下降的
C.累計違約率存在明顯的周期性
D.同一個期限內,隨著評級的下降,違約率也逐漸上升
最新試題
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益,可以買入股指期貨。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
采購經理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。