A.人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期
B.人民幣利率互換
C.離岸人民幣期貨
D.人民幣RQFII貨幣市場(chǎng)ETF
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A.90／10策略
B.備兌看漲期權(quán)策略
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.靈活性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.市場(chǎng)條件約束下的資產(chǎn)配置
A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權(quán)
D.股指期貨期權(quán)
A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營(yíng)套利者
A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購(gòu)買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無(wú)法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負(fù)債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來(lái)
最新試題
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。