A.歐元貶值,應做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值,應做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值,應做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值,應做歐元期貨的空頭套期保值
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A.人民幣無本金交割遠期
B.人民幣利率互換
C.離岸人民幣期貨
D.人民幣RQFII貨幣市場ETF
A.90/10策略
B.備兌看漲期權(quán)策略
C.保護性看跌期權(quán)策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.靈活性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置
A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權(quán)
D.股指期貨期權(quán)
A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
A.創(chuàng)設者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者
最新試題
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。