單項選擇題假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元／美元外匯期貨價格分別為1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合約價格分別變?yōu)?．3513和1．3528。那么價差發(fā)生的變化是（）。
A.擴大了5個點
B.縮小了5個點
C.擴大了13個點
D.擴大了18個點
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1.單項選擇題對外匯期現(xiàn)套利而言，決定無套利區(qū)間的中重要因素是（）。
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
2.單項選擇題某進(jìn)口商為規(guī)避三個月后的匯率風(fēng)險，向銀行預(yù)購三個月期的遠(yuǎn)期100萬美元，成交價格為6．2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6．2760，假設(shè)三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6．2810。若該公司當(dāng)初是按交割遠(yuǎn)期外匯（DF）方式，則在契約到期當(dāng)日，公司必須以人民幣6266000元向銀行購入100萬美元，即所謂的全額交割；若按NDF方式，則該公司已于三個月前鎖住美元兌人民幣的6．2660水準(zhǔn)，如今美元兌人民幣已漲至6．2810，所以該公司的NDF頭寸已產(chǎn)生利潤，銀行應(yīng)付給公司（）美元。
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
3.單項選擇題假設(shè)在間接報價法下．歐元／美元的報價為1．3626，則在美元報價法下，1美元可以兌換（）歐元。
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
4.單項選擇題5月10日，國內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價值500萬人民幣，9月份以捷克克朗進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)時人民幣對美元匯率為1美元兌6．2233人民幣，捷克克朗對美元匯率為1美元兌24．1780捷克克朗，則人民幣和捷克克朗匯率為1人民幣兌3．8852捷克克朗。9月期的人民幣期貨合約以1美元=6．2010的價格進(jìn)行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24．2655的價格進(jìn)行交易，這意味著9月份捷克克朗對人民幣的現(xiàn)匯匯率應(yīng)為1人民幣=3．9132捷克克朗，即捷克克朗對人民幣貶值。為了防止克朗對人民幣匯率繼續(xù)下跌，該公司決定對克朗進(jìn)行套期保值。由于克朗對人民幣的期貨合約不存在，出口公司無法利用傳統(tǒng)的期貨合約來進(jìn)行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克朗對美元的期貨合約和買進(jìn)人民幣對美元的期貨合約達(dá)到保值的目的。該交易屬于（）。
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
5.單項選擇題目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價法是（）。
A.直接標(biāo)價法
B.間接標(biāo)價法
C.美元標(biāo)價法
D.英鎊標(biāo)價法
最新試題
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
題型：多項選擇題
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）。
題型：多項選擇題
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。
題型：多項選擇題
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
題型：多項選擇題
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項選擇題
外匯期貨套利的形式主要有（）。
題型：多項選擇題
外匯衍生品主要包括（）。
題型：多項選擇題