在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。

隨機(jī)誤差項(xiàng)iu和殘差項(xiàng)ie是一回事。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問題的基本步驟。

擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。

杜賓—瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。

引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無偏的。

給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)

線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。

一個(gè)聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個(gè)聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。

隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。