一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。

總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。

隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。

當存在自相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。

擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。

整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

多重共線性是總體的特征。

在任何情況下OLS估計量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計。

隨機誤差項iu和殘差項ie是一回事。