杜賓—瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

多重共線性是總體的特征。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。

判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。

在異方差的情況下，OLS估計(jì)量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。

任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的2R都是可以比較的。

在任何情況下OLS估計(jì)量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計(jì)。

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無效的。

整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。