在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。