一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

某個豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）