A.賣空股票期貨比賣空股票更便捷
B.具有杠桿效應(yīng)
C.交易費用較低
D.可以對沖單一股票的風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.Nasdaq-100指數(shù)期貨
B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)期貨
C.香港恒生指數(shù)期貨
D.標準普爾500指數(shù)期貨
A.股票期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
A.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)
A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格）
最新試題
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。