單項選擇題假設人民幣外匯看漲期權的即期匯率Delta為0.4，這表示當即期匯率變動一個小量時，該期權價格變動約為這個小量的（）。
A.4%
B.40%
C.400%
D.4000%
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1.單項選擇題外匯期權的（）反映了波動率的變化對期權價格的影響。
A.Vega
B.Theta
C.Gamma
D.Delta
2.單項選擇題當商業(yè)銀行經(jīng)營外匯業(yè)務時，外匯匯率的不利變動可能導致銀行相關資產(chǎn)（）或者負債規(guī)模（），從而對銀行形成虧損。
A.貶值，縮小
B.升值，縮小
C.貶值，增大
D.升值，增大
3.單項選擇題（）是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
A.利率風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.市場風險
4.單項選擇題計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權的市場風險，其主要原因為（）。
A.不能預測突發(fā)事件的風險
B.只反映了風險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設條件受到普遍質(zhì)疑
D.計算量大
5.單項選擇題下列關于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風險的描述，不正確的是（）。
A.構造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場風險
D.不會產(chǎn)生新的風險
最新試題
若該銀行資產(chǎn)負債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負債600，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買入的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。
題型：單項選擇題
下列關于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構建的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
一般而言，在交易之后，銀行才需明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶。（）
題型：判斷題
一般市場風險的資本要求包含（）。
題型：多項選擇題
使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。
題型：單項選擇題
下列關于各類期權的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關于衍生產(chǎn)品與市場風險關系的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（）
題型：判斷題
商業(yè)銀行從事市場風險計量與交易對手信用風險計量的有可能是同一個團隊或者同屬一個部門。（）
題型：判斷題
累積所得的整體層面的經(jīng)濟資本等于各單個經(jīng)濟資本的簡單加總。（）
題型：判斷題