單項選擇題外匯期權的（）反映了波動率的變化對期權價格的影響。
A.Vega
B.Theta
C.Gamma
D.Delta
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1.單項選擇題當商業(yè)銀行經(jīng)營外匯業(yè)務時，外匯匯率的不利變動可能導致銀行相關資產(chǎn)（）或者負債規(guī)模（），從而對銀行形成虧損。
A.貶值，縮小
B.升值，縮小
C.貶值，增大
D.升值，增大
2.單項選擇題（）是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
A.利率風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.市場風險
3.單項選擇題計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權的市場風險，其主要原因為（）。
A.不能預測突發(fā)事件的風險
B.只反映了風險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設條件受到普遍質疑
D.計算量大
4.單項選擇題下列關于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風險的描述，不正確的是（）。
A.構造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場風險
D.不會產(chǎn)生新的風險
5.單項選擇題擔保業(yè)務計入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。
A.以外幣計值
B.可能被動使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷
最新試題
一般市場風險的資本要求包含（）。
題型：多項選擇題
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）
題型：判斷題
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計提利率風險資本。（）
題型：判斷題
外匯期權的Delta是指該期權Gamma相對于匯率變化的比率，反映了匯率的變動對期權Gamma的影響。（）
題型：判斷題
下列關于交易對手信用風險暴露的計量的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關于銀行利率風險的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
期權費由期權的市場價值和內在價值組成。（）
題型：判斷題
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行采用內部模型法計量利率風險和股票風險的特定市場風險資本要求，應滿足（）。
題型：多項選擇題
下列關于衍生產(chǎn)品與市場風險關系的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題