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A.波動率與期權(quán)價格成正比
B.平價期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性,該值越小,表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近,標的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
A.標的資產(chǎn)的價格
B.標的資產(chǎn)價格波動率
C.無風險市場利率
D.期權(quán)到期時間
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率(無風險利率)相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負的,表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近,Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大,隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對
最新試題
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設無風險年利率為8%,考慮連續(xù)復利。
在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。