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A.波動率與期權(quán)價格成正比
B.平價期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
C.無風(fēng)險市場利率
D.期權(quán)到期時間
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率（無風(fēng)險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
最新試題
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
期貨實(shí)際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。