判斷題持有成本定價理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機會）的金融資產定價。（）
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1.多項選擇題下面選項中關于Vega的性質說法正確的有（）。
A.波動率與期權價格成正比
B.平價期權對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感。
D.期權到期日臨近，標的資產波動率對期權價格影響變小
2.多項選擇題影響期權的因素主要有（）。
A.標的資產的價格
B.標的資產價格波動率
C.無風險市場利率
D.期權到期時間
3.多項選擇題常見的互換有（）
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權益互換
4.多項選擇題持有成本理論模型的基本假設如有（）
A.借貸利率（無風險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎資產可以無限分割
D.期貨和現貨頭寸均持有到期貨合約到期日
5.多項選擇題持有成本理論（Costof Carry Model）認為，現貨價格和期貨價格的差（持有成本）由（）組成：
A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬
最新試題
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。
題型：判斷題
標的資產為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。
題型：單項選擇題
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
題型：判斷題
在現實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題
在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型：判斷題
在期權風險度量指標中，參數Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
題型：判斷題
在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
題型：判斷題
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。
題型：判斷題
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型：判斷題