單項選擇題

假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。

假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當于股票指數(shù)10000點。假設(shè)遠期理論價格與期貨理論價格相等，則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是（）。

A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00


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3.單項選擇題

3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。

該基金套期保值的結(jié)果是（）。

A.凈虧損26.6萬元，大部分回避了股票市場的系統(tǒng)性風險，基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬元，完全回避了股票市場的系統(tǒng)性風險，保持股票收益的穩(wěn)定性，還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳，導致股票市場仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵