假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當(dāng)于股票指數(shù)10000點。假設(shè)遠期理論價格與期貨理論價格相等，則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
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假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為2個指數(shù)點，市場沖擊成本也是2個指數(shù)點；股票買賣的雙邊手續(xù)費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是（）。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結(jié)果是（）。
A.凈虧損26.6萬元，大部分回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬元，完全回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，保持股票收益的穩(wěn)定性，還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳，導(dǎo)致股票市場仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日，整個股市下跌，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點（下跌10％），期貨指數(shù)跌至3450點。該基金的股票組合市值為1760萬元（下跌12％），此時該基金將期貨合約買入平倉。該基金在股指期貨市場上的交易結(jié)果是（）。
A.虧損204.6萬元
B.盈利204.6萬元
C.盈利266.6萬元
D.虧損266.6萬元
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日，該基金在股票市場上的投資狀況是（）。
A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元
最新試題
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。