股指期貨自身的特殊性有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計(jì)算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）