當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

以下說法正確的是（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。