單項(xiàng)選擇題股票指數(shù)期貨、短期利率期貨多采用（）交割方式。

A.實(shí)物
B.現(xiàn)金
C.標(biāo)準(zhǔn)倉單
D.倉單


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1.單項(xiàng)選擇題ETF是（）。

A.上市型開放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開放式期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題期貨交易品種中的第一大品種是（）。

A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨

8.單項(xiàng)選擇題從事套利交易活動(dòng)考慮的首要問題是（）。

A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間

9.單項(xiàng)選擇題如果股指期貨價(jià)格與股票現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差大于持有成本，套利者就會(huì)（）。

A.賣出股指期貨合約，同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時(shí)買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時(shí)借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時(shí)交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時(shí)買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時(shí)用于交割

10.單項(xiàng)選擇題影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是（）。

A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費(fèi)用
D.交易規(guī)模