A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投機交易
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A.24手
B.30手
C.32手
D.40手
A.自然人申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元
B.自然人具備股指期貨基礎(chǔ)知識，開戶測試不低于70分
C.自然人具有累計10個交易日、10筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄
D.自然人最近一年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄
A.6000元
B.-6000元
C.-61500元
D.61500元
A.股指期貨合約采用實物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以收盤價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)的收盤價
D.中國金融期貨交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價進行調(diào)整
A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
A.±5％
B.±8％
C.±10％
D.±20％
A.41萬元
B.82萬元
C.120萬元
D.123萬元
A.30萬元
B.40萬元
C.50萬元
D.90萬元
A.滬深300指數(shù)的選擇方法是對樣本空間股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
B.每一年對指數(shù)成分股進行調(diào)整一次
C.虧損的股票絕對不能進入新樣本
D.調(diào)整股本根據(jù)分級靠檔方法獲得
最新試題
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。（）
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。