單項(xiàng)選擇題某投資者在前一交易日持有某月份的滬深300股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日該合約的結(jié)算價(jià)為1500點(diǎn)。當(dāng)日該投資者以1505點(diǎn)的成交價(jià)買入該合約8手多頭持倉，又以1510點(diǎn)的成交價(jià)賣出平倉5手，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為1515點(diǎn)，則當(dāng)日盈虧為（）。

A.6000元
B.-6000元
C.-61500元
D.61500元


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題對滬深300股指期貨合約，下列說法正確的是（）。

A.股指期貨合約采用實(shí)物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以收盤價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的收盤價(jià)
D.中國金融期貨交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整

7.單項(xiàng)選擇題對滬深300指數(shù)編制方法，下列說法正確的是（）。

A.滬深300指數(shù)的選擇方法是對樣本空間股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
B.每一年對指數(shù)成分股進(jìn)行調(diào)整一次
C.虧損的股票絕對不能進(jìn)入新樣本
D.調(diào)整股本根據(jù)分級靠檔方法獲得

8.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨的合約乘數(shù)為（）。

A.每點(diǎn)100元
B.每點(diǎn)200元
C.每點(diǎn)300元
D.每點(diǎn)400元

9.單項(xiàng)選擇題我國推出的股票指數(shù)期貨的標(biāo)的指數(shù)是（）。

A.滬深300指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.上證180指數(shù)
D.深證180指數(shù)

10.單項(xiàng)選擇題滬深300指數(shù)中成分股名單（）調(diào)整一次。

A.每半年定期
B.每月定期
C.每季度定期
D.每年調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日

最新試題

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場波動(dòng)。（）

題型：判斷題

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

題型：多項(xiàng)選擇題

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

題型：多項(xiàng)選擇題

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

題型：判斷題

2015年1月9日，中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

題型：判斷題