單項選擇題某投資者在前一交易日持有某月份的滬深300股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日該合約的結(jié)算價為1500點。當(dāng)日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當(dāng)日結(jié)算價為1515點，則當(dāng)日盈虧為（）。
A.6000元
B.-6000元
C.-61500元
D.61500元
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1.單項選擇題對滬深300股指期貨合約，下列說法正確的是（）。
A.股指期貨合約采用實物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以收盤價為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的收盤價
D.中國金融期貨交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價進(jìn)行調(diào)整
2.單項選擇題滬深300股指期貨的交易指令每次最小下單數(shù)量為（），市價指令每次最大下單數(shù)量為（），限價指令每次最大下單數(shù)量為（）。
A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
3.單項選擇題對滬深300股指期貨進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為（）。
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
4.單項選擇題滬深300股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的（）。
A.±5％
B.±8％
C.±10％
D.±20％
5.單項選擇題假如滬深300股指期貨某合約的報價為4100點，那么1手該合約的價值為（）。
A.41萬元
B.82萬元
C.120萬元
D.123萬元
最新試題
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
題型：多項選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
題型：多項選擇題
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
題型：判斷題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項選擇題
在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
題型：多項選擇題