（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

最便宜交割債券的作用包括（）

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）