期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期權(quán)合約的特點包括（）。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。