期貨的基差套利策略存在風險。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

運用期權進行的風險規(guī)避，把不利風險轉移出去而把有利風險留給自己。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產或負債均有需求。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產生。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

與遠期合約一樣，期權合約通常也是一種非標準化合約。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉現(xiàn)貨結清頭寸。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

期貨交易雙方不需要交納保證金。