就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）