遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。