期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。