期貨的基差套利策略是風險套利策略。

期權的內(nèi)在價值為期權費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

（）風險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險，使套期保值成為可能。

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點有（）

運用期權進行的風險規(guī)避，把不利風險轉(zhuǎn)移出去而把有利風險留給自己。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。