期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。