A.提高了基礎(chǔ)資產(chǎn)的流動(dòng)性
B.改變發(fā)起人的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.改善資產(chǎn)質(zhì)量
D.加快發(fā)起人資金周轉(zhuǎn)
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A.不動(dòng)產(chǎn)證券化、應(yīng)收賬款證券化
B.信貸資產(chǎn)證券化
C.未來收益證券化
D.債券組合證券化
A.一級(jí)存托憑證
B.二級(jí)存托憑證
C.三級(jí)存托憑證
D.四級(jí)存托憑證
A.存托憑證與基礎(chǔ)證券的關(guān)系
B.存托憑證持有者的權(quán)利
C.存托憑證的轉(zhuǎn)讓、清償、紅利或利息的支付
D.協(xié)議三方的權(quán)利義務(wù)
A.承銷商
B.存券銀行
C.托管銀行
D.購(gòu)買者
A.無擔(dān)保的存托憑證
B.有擔(dān)保的存托憑證
C.無質(zhì)押的存托憑證
D.有質(zhì)押的存托憑證
最新試題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括()。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
就產(chǎn)生的時(shí)間而言,場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源()
最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
相對(duì)于普通利率互換,貨幣互換的特點(diǎn)有()
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。