A．1982年，美國(guó)堪薩斯期貨交易所(KCBT)首先推出價(jià)值線指數(shù)期貨
B．股價(jià)指數(shù)期貨的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點(diǎn)價(jià)值之乘積
C．股價(jià)指數(shù)足以實(shí)物結(jié)算方式來結(jié)束交易的
D．股票價(jià)格指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的
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A．優(yōu)先股
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B．歐洲交易所
C．紐約交易所
D．芝加哥商業(yè)交易所
A．市政債券期貨
B．國(guó)債期貨
C．市政債券指數(shù)期貨
D．金融債券期貨
A.與私人企業(yè)往來
B.與各國(guó)中央銀行往來
C.向國(guó)際收支逆差國(guó)家發(fā)放貸款
D.代各國(guó)中央銀行買賣黃金
A．新技術(shù)革命
B．金融自由化
C．利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)
D．避險(xiǎn)
最新試題
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）
根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
最便宜交割債券的作用包括（）