A.遠期多頭
B.看漲期權(quán)多頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
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A.4份看漲期權(quán)
B.4份看跌期權(quán)
C.2份看漲期權(quán)加上2份看跌期權(quán)
D.1份看漲期權(quán)加上3份看跌期權(quán)
A.期限相同的低行權(quán)價看漲期權(quán)多頭和高行權(quán)價看漲期權(quán)空頭
B.期限相同的低行權(quán)價看漲期權(quán)空頭和高行權(quán)價看漲期權(quán)多頭
C.期限相同的低行權(quán)價看跌期權(quán)多頭和高行權(quán)價看跌期權(quán)空頭
D.期限相同的低行權(quán)價看跌期權(quán)空頭和高行權(quán)價看跌期權(quán)多頭
A.牛市差價組合
B.中間行權(quán)價設(shè)在預(yù)期目標價位的正向蝶式差價組合
C.中間行權(quán)價設(shè)在預(yù)期目標價位的反向蝶式差價組合
D.中間行權(quán)價設(shè)在預(yù)期目標價位的反向差期組合
A.行權(quán)價相同，期限不同
B.行權(quán)價不同，期限相同
C.行權(quán)價和期限都不同
D.行權(quán)價和期限都相同，期權(quán)種類（看漲期權(quán)與看跌期權(quán)）不同
A.二叉樹定價法
B.三叉樹定價法
C.蒙特卡羅模擬定價法
D.顯性有限差分法
最新試題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。