A.行權(quán)價(jià)相同，期限不同
B.行權(quán)價(jià)不同，期限相同
C.行權(quán)價(jià)和期限都不同
D.行權(quán)價(jià)和期限都相同，期權(quán)種類（看漲期權(quán)與看跌期權(quán)）不同
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D.兩種標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)
A.均值
B.方差
C.偏度
D.峰度
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最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。