A.建立一個美元/歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
B.建立一個歐元/美元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
C.建立一個美元/歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出;同時,建立一個歐元固定利率對美元LIBOR的利率互換合約,約定支付參考LIBOR的美元浮動利息,并獲取歐元固定利息
D.建立一個歐元/美元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出;同時,建立一個歐元固定利率Euribor的利率互換合約,約定支付參考Eurihor的歐元浮動利息,并獲取歐元固定利息
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A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期
A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂
A.發(fā)行者持有的利率封底期權(quán)
B.投資者持有的利率封底期權(quán)
C.發(fā)行者持有的利率封頂期權(quán)
D.投資者持有的利率封頂期權(quán)
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.期權(quán)多頭
D.期權(quán)空頭
A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。