A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.期權(quán)多頭
D.期權(quán)空頭
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A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
A.賣出了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
B.賣出了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
C.買入了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
D.買入了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個看漲期權(quán)多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
A.賣出對應(yīng)債券價格的看漲期權(quán)
B.買入對應(yīng)債券價格的看漲期權(quán)
C.賣出對應(yīng)債券價格的看跌期權(quán)
D.買入對應(yīng)債券價格的看跌期權(quán)
A.公開募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類、利率類、匯率類和商品類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
A．含有基于股票的期權(quán)
B．發(fā)行者持有的期權(quán)頭寸是看漲期權(quán)空頭
C．標(biāo)的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D．杠桿效應(yīng)更高
A．發(fā)起方式
B．資產(chǎn)形成方式
C．分塊方式
D．市場投資結(jié)構(gòu)
A.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動利率
B.利用貨幣互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動利率
C.做空利率互換
D.做多交叉型貨幣互換
A.進行期限跨度為3年的按季度支付的支付浮動利率并收取固定利率的互換
B.進行期限跨度為3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮動利率的互換
C.做空期限1年的互換賣權(quán)
D.做多期限1年的互換賣權(quán)
A.作為IRS的賣方
B.支付浮動利率收取固定利率
C.作為IRS的買方
D.買入短期IRS并賣出長期IRS
最新試題
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。