A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
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A.賣(mài)出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買(mǎi)入了一個(gè)利率封底期權(quán)
B.賣(mài)出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣(mài)出了一個(gè)利率封底期權(quán)
C.買(mǎi)入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買(mǎi)入了一個(gè)利率封底期權(quán)
D.買(mǎi)入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣(mài)出了一個(gè)利率封底期權(quán)
A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個(gè)看漲期權(quán)多頭以及一個(gè)更高執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
A.賣(mài)出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
C.賣(mài)出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)
A.公開(kāi)募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類(lèi)、利率類(lèi)、匯率類(lèi)和商品類(lèi)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
A．含有基于股票的期權(quán)
B．發(fā)行者持有的期權(quán)頭寸是看漲期權(quán)空頭
C．標(biāo)的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D．杠桿效應(yīng)更高
最新試題
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。