A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂
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A.發(fā)行者持有的利率封底期權(quán)
B.投資者持有的利率封底期權(quán)
C.發(fā)行者持有的利率封頂期權(quán)
D.投資者持有的利率封頂期權(quán)
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.期權(quán)多頭
D.期權(quán)空頭
A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
A.賣出了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
B.賣出了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
C.買入了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
D.買入了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個看漲期權(quán)多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
最新試題
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。