A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
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A.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價3.5元的工商銀行看漲期權(quán)(歐式)
D.行權(quán)價為250元的黃金期貨看跌期權(quán)(美式)
A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時刻股票價格為100元,T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%,此時看漲期權(quán)支付為20元,下跌至70元的概率為30%,此時看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0,則0時刻該歐式看漲期權(quán)價格為()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
最新試題
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當選擇成熟的大盤股市場。