A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權只能在到期日執(zhí)行
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A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標的和到期日，但不同行權價的期權合約
B.相同行權價、到期日和標的的期權合約
C.相同行權價和到期日，但是不同標的期權合約
D.相同標的和行權價，但不同到期日的期權合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無限的上行收益，無限的下行風險
B.有限的上行收益，有限的下行風險
C.無限的上行風險，有限的下行收益
D.有限的上行風險，無限的下行收益
A.做多一手行權價格為4500的看漲期權，同時做空一手行權價格為4600的看漲期權
B.做空一手行權價格為4600的看跌期權，同時做多一手行權價格為4700的看跌期權
C.做多兩手行權價格為4600的看漲期權，做空一手行權價格為4500的看漲期權，做空一手行權價格為4700的看漲期權
D.做空兩手行權價格為4600的看漲期權，做多一手行權價格為4500的看漲期權，做多一手行權價格為4700的看漲期權
A.看漲期權構成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權構成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權構成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權構成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權
B.買入一手看跌期權
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權和一手看跌期權
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。