A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
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T=0時刻股票價格為100元,T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%,此時看漲期權(quán)支付為20元,下跌至70元的概率為30%,此時看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0,則0時刻該歐式看漲期權(quán)價格為()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標的和到期日,但不同行權(quán)價的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價、到期日和標的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價和到期日,但是不同標的期權(quán)合約
D.相同標的和行權(quán)價,但不同到期日的期權(quán)合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。