單項選擇題下列不屬于計算期權價格的數(shù)值方法的有（）。

A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題列不是單向二叉樹定價模型的假設的是（）。

A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權只能在到期日執(zhí)行

4.單項選擇題期權的日歷價差組合（CalendarSpread），是利用（）之間權利金關系變化構造的。

A.相同標的和到期日，但不同行權價的期權合約
B.相同行權價、到期日和標的的期權合約
C.相同行權價和到期日，但是不同標的期權合約
D.相同標的和行權價，但不同到期日的期權合約

7.單項選擇題一投資者認為股票指數(shù)的價格會在4600左右小幅波動，他準備在行權價格為4500、4600、4700的期權中選取合適的期權，構造一個蝶式期權多頭組合，該投資者可以（）。

A.做多一手行權價格為4500的看漲期權，同時做空一手行權價格為4600的看漲期權
B.做空一手行權價格為4600的看跌期權，同時做多一手行權價格為4700的看跌期權
C.做多兩手行權價格為4600的看漲期權，做空一手行權價格為4500的看漲期權，做空一手行權價格為4700的看漲期權
D.做空兩手行權價格為4600的看漲期權，做多一手行權價格為4500的看漲期權，做多一手行權價格為4700的看漲期權

8.單項選擇題下列期權交易策略中，不屬于風險有限、收益也有限的策略的是（）。

A.看漲期權構成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權構成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權構成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權構成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）