A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
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A.相同標的和到期日，但不同行權價的期權合約
B.相同行權價、到期日和標的的期權合約
C.相同行權價和到期日，但是不同標的期權合約
D.相同標的和行權價，但不同到期日的期權合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無限的上行收益，無限的下行風險
B.有限的上行收益，有限的下行風險
C.無限的上行風險，有限的下行收益
D.有限的上行風險，無限的下行收益
A.做多一手行權價格為4500的看漲期權，同時做空一手行權價格為4600的看漲期權
B.做空一手行權價格為4600的看跌期權，同時做多一手行權價格為4700的看跌期權
C.做多兩手行權價格為4600的看漲期權，做空一手行權價格為4500的看漲期權，做空一手行權價格為4700的看漲期權
D.做空兩手行權價格為4600的看漲期權，做多一手行權價格為4500的看漲期權，做多一手行權價格為4700的看漲期權
A.看漲期權構成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權構成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權構成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權構成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。