T=0時(shí)刻股票價(jià)格為100元，T=1時(shí)刻股票價(jià)格上漲至120元的概率為70%，此時(shí)看漲期權(quán)支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時(shí)看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0，則0時(shí)刻該歐式看漲期權(quán)價(jià)格為（）元。
A.14
B.12
C.10
D.8
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你可能感興趣的試題
A.未來股票價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
D.看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標(biāo)的和到期日，但不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價(jià)、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價(jià)和到期日，但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價(jià)，但不同到期日的期權(quán)合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無限的上行收益，無限的下行風(fēng)險(xiǎn)
B.有限的上行收益，有限的下行風(fēng)險(xiǎn)
C.無限的上行風(fēng)險(xiǎn)，有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險(xiǎn)，無限的下行收益
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來自β的收益）。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。