A.最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上個月的CPI同比增長2.2%，低于市場預期
B.上個月官方制造業(yè)PMI為52.3，高于市場預期
C.周二央行在公開市場上投放了2000億資金，向市場注入了較大的流動性
D.上個月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.9%，環(huán)比和同比均出現(xiàn)回落
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A.通貨膨脹
B.經(jīng)濟增速
C.央行的貨幣政策
D.資金面的松緊程度
A.計算隱含回購利率
B.計算凈基差
C.計算市場期限結構
D.計算遠期價格
A.對收益率在國債期貨票面利率以下的國債而言，久期最小的國債是最便宜可交割債券。
B.對收益率在國債期貨票面利率以上的國債而言，久期最大的國債是最便宜可交割債券。
C.對具有同樣久期的國債而言，收益率最低的國債是最便宜可交割債券。
D.對具有同樣久期的國債而言，收益率最高的國債是最便宜可交割債券。
A.到期收益率在3%之下，久期最小的國債是CTD
B.到期收益率在3%之上，久期最大的國債是CTD
C.相同久期的國債中，收益率最低的國債是CTD
D.相同久期的國債中，收益率最高的國債是CTD
A.同等條件下，可交割國債的票面利率越高，所對應的轉換因子越大。
B.同一個可交割國債對應的近月合約的轉換因子比對應的遠月合約的轉換因子小。
C.一般情況下，隱含回購利率最大的國債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個可交割國債對應的遠月合約的轉換因子比對應的近月合約的轉換因子小。
A.轉換因子定義為面值1元的可交割國債在假定其收益率為名義標準券票面利率下在交割日的凈價
B.每個合約對應的可交割券的轉換因子是唯一的
C.轉換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉換因子被用來計算國債期貨合約交割時國債的發(fā)票價格
A.符合轉托管相關規(guī)定
B.儲蓄式國債
C.記賬式國債
D.可以在銀行間市場、交易所市場和柜臺市場的債券托管機構托管
A.中華人民共和國財政部在境內發(fā)行的記賬式國債
B.同時在全國銀行間債券市場、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年
A.漲跌停板制度
B.臨近交割月份梯度提高保證金
C.臨近交割月份梯度提高持倉限額
D.大戶持倉報告制度
A.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于50萬元人民幣
B.具備金融期貨基礎知識并通過相關測試
C.必須通過期貨公司綜合評估
D.具備至少10個交易日、20筆以上金融仿真成交記錄或者最近3年內具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。