A.計算隱含回購利率
B.計算凈基差
C.計算市場期限結(jié)構(gòu)
D.計算遠(yuǎn)期價格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對收益率在國債期貨票面利率以下的國債而言，久期最小的國債是最便宜可交割債券。
B.對收益率在國債期貨票面利率以上的國債而言，久期最大的國債是最便宜可交割債券。
C.對具有同樣久期的國債而言，收益率最低的國債是最便宜可交割債券。
D.對具有同樣久期的國債而言，收益率最高的國債是最便宜可交割債券。
A.到期收益率在3%之下，久期最小的國債是CTD
B.到期收益率在3%之上，久期最大的國債是CTD
C.相同久期的國債中，收益率最低的國債是CTD
D.相同久期的國債中，收益率最高的國債是CTD
A.同等條件下，可交割國債的票面利率越高，所對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子越大。
B.同一個可交割國債對應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
C.一般情況下，隱含回購利率最大的國債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個可交割國債對應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
A.轉(zhuǎn)換因子定義為面值1元的可交割國債在假定其收益率為名義標(biāo)準(zhǔn)券票面利率下在交割日的凈價
B.每個合約對應(yīng)的可交割券的轉(zhuǎn)換因子是唯一的
C.轉(zhuǎn)換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉(zhuǎn)換因子被用來計算國債期貨合約交割時國債的發(fā)票價格
A.符合轉(zhuǎn)托管相關(guān)規(guī)定
B.儲蓄式國債
C.記賬式國債
D.可以在銀行間市場、交易所市場和柜臺市場的債券托管機構(gòu)托管
最新試題
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。