A.對收益率在國債期貨票面利率以下的國債而言，久期最小的國債是最便宜可交割債券。
B.對收益率在國債期貨票面利率以上的國債而言，久期最大的國債是最便宜可交割債券。
C.對具有同樣久期的國債而言，收益率最低的國債是最便宜可交割債券。
D.對具有同樣久期的國債而言，收益率最高的國債是最便宜可交割債券。
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你可能感興趣的試題
A.到期收益率在3%之下，久期最小的國債是CTD
B.到期收益率在3%之上，久期最大的國債是CTD
C.相同久期的國債中，收益率最低的國債是CTD
D.相同久期的國債中，收益率最高的國債是CTD
A.同等條件下，可交割國債的票面利率越高，所對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子越大。
B.同一個(gè)可交割國債對應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
C.一般情況下，隱含回購利率最大的國債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個(gè)可交割國債對應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
A.轉(zhuǎn)換因子定義為面值1元的可交割國債在假定其收益率為名義標(biāo)準(zhǔn)券票面利率下在交割日的凈價(jià)
B.每個(gè)合約對應(yīng)的可交割券的轉(zhuǎn)換因子是唯一的
C.轉(zhuǎn)換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉(zhuǎn)換因子被用來計(jì)算國債期貨合約交割時(shí)國債的發(fā)票價(jià)格
A.符合轉(zhuǎn)托管相關(guān)規(guī)定
B.儲(chǔ)蓄式國債
C.記賬式國債
D.可以在銀行間市場、交易所市場和柜臺(tái)市場的債券托管機(jī)構(gòu)托管
A.中華人民共和國財(cái)政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國債
B.同時(shí)在全國銀行間債券市場、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年
A.漲跌停板制度
B.臨近交割月份梯度提高保證金
C.臨近交割月份梯度提高持倉限額
D.大戶持倉報(bào)告制度
A.申請開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于50萬元人民幣
B.具備金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)并通過相關(guān)測試
C.必須通過期貨公司綜合評估
D.具備至少10個(gè)交易日、20筆以上金融仿真成交記錄或者最近3年內(nèi)具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄
A.保證金制度
B.漲跌停板制度
C.熔斷制度
D.持倉限額制度
A.TF1403
B.TF1405
C.TF1406
D.TF1409
A.2
B.3
C.5
D.6
最新試題
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對較低。
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。