A.通貨膨脹
B.經濟增速
C.央行的貨幣政策
D.資金面的松緊程度
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A.計算隱含回購利率
B.計算凈基差
C.計算市場期限結構
D.計算遠期價格
A.對收益率在國債期貨票面利率以下的國債而言,久期最小的國債是最便宜可交割債券。
B.對收益率在國債期貨票面利率以上的國債而言,久期最大的國債是最便宜可交割債券。
C.對具有同樣久期的國債而言,收益率最低的國債是最便宜可交割債券。
D.對具有同樣久期的國債而言,收益率最高的國債是最便宜可交割債券。
A.到期收益率在3%之下,久期最小的國債是CTD
B.到期收益率在3%之上,久期最大的國債是CTD
C.相同久期的國債中,收益率最低的國債是CTD
D.相同久期的國債中,收益率最高的國債是CTD
A.同等條件下,可交割國債的票面利率越高,所對應的轉換因子越大。
B.同一個可交割國債對應的近月合約的轉換因子比對應的遠月合約的轉換因子小。
C.一般情況下,隱含回購利率最大的國債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個可交割國債對應的遠月合約的轉換因子比對應的近月合約的轉換因子小。
A.轉換因子定義為面值1元的可交割國債在假定其收益率為名義標準券票面利率下在交割日的凈價
B.每個合約對應的可交割券的轉換因子是唯一的
C.轉換因子在合約存續(xù)期間數值逐漸變小
D.轉換因子被用來計算國債期貨合約交割時國債的發(fā)票價格
A.符合轉托管相關規(guī)定
B.儲蓄式國債
C.記賬式國債
D.可以在銀行間市場、交易所市場和柜臺市場的債券托管機構托管
A.中華人民共和國財政部在境內發(fā)行的記賬式國債
B.同時在全國銀行間債券市場、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年
A.漲跌停板制度
B.臨近交割月份梯度提高保證金
C.臨近交割月份梯度提高持倉限額
D.大戶持倉報告制度
A.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于50萬元人民幣
B.具備金融期貨基礎知識并通過相關測試
C.必須通過期貨公司綜合評估
D.具備至少10個交易日、20筆以上金融仿真成交記錄或者最近3年內具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄
A.保證金制度
B.漲跌停板制度
C.熔斷制度
D.持倉限額制度
最新試題
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
期貨加現金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
除了期貨現貨互轉套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。
期貨現貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現貨。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。