A.同等條件下,可交割國(guó)債的票面利率越高,所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子越大。
B.同一個(gè)可交割國(guó)債對(duì)應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子比對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
C.一般情況下,隱含回購(gòu)利率最大的國(guó)債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個(gè)可交割國(guó)債對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子比對(duì)應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
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A.轉(zhuǎn)換因子定義為面值1元的可交割國(guó)債在假定其收益率為名義標(biāo)準(zhǔn)券票面利率下在交割日的凈價(jià)
B.每個(gè)合約對(duì)應(yīng)的可交割券的轉(zhuǎn)換因子是唯一的
C.轉(zhuǎn)換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉(zhuǎn)換因子被用來(lái)計(jì)算國(guó)債期貨合約交割時(shí)國(guó)債的發(fā)票價(jià)格
A.符合轉(zhuǎn)托管相關(guān)規(guī)定
B.儲(chǔ)蓄式國(guó)債
C.記賬式國(guó)債
D.可以在銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)和柜臺(tái)市場(chǎng)的債券托管機(jī)構(gòu)托管
A.中華人民共和國(guó)財(cái)政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國(guó)債
B.同時(shí)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年
A.漲跌停板制度
B.臨近交割月份梯度提高保證金
C.臨近交割月份梯度提高持倉(cāng)限額
D.大戶持倉(cāng)報(bào)告制度
A.申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于50萬(wàn)元人民幣
B.具備金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)并通過(guò)相關(guān)測(cè)試
C.必須通過(guò)期貨公司綜合評(píng)估
D.具備至少10個(gè)交易日、20筆以上金融仿真成交記錄或者最近3年內(nèi)具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。