利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。