某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）